Skip to main content

Weekly Trading ระบบ Amibroker


14 ตุลาคม 2554 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม: 1) ระบบนี้ขึ้นอยู่กับการเติมเงินที่ถูกต้องในราคาเปิด เพื่อให้ได้การเติมดังกล่าวต้องใช้ฟีดข้อมูลความล่าช้าขั้นต่ำที่มีคุณภาพและทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อใช้ระบบอัตโนมัติทางการค้า 2) เมื่อกำหนดราคาเริ่มต้นต่ำกว่าราคาเปิด (พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ) ระบบจะล้มเหลวอย่างน่าสังเวช แม้การปรับปรุงราคาโดยร้อยละฆ่าระบบ นี่แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ราคาเปิดเท่ากับราคาในชีวิตประจำวันนั่นคือราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการเปิดและไม่เคยลดลงต่ำกว่านี้ นี้แน่นอนเป็นที่ชัดเจน เพื่อยืนยันสิ่งนี้ฉันได้เพิ่มเงื่อนไขการทดสอบนี้ (ดูล่วงหน้า) เพื่อยกเว้นวันที่เปิดต่ำ: ซื้อซื้อและไม่ใช่ O L จะเป็นการฆ่าระบบและพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ OL เพื่อยืนยันเพิ่มเติมฉันเพิ่มเงื่อนไขตรงกันข้าม: ซื้อซื้อและ O L นี้จะให้ผลกำไรเกือบอนันต์และพิสูจน์ได้ว่ากำไรส่วนใหญ่มาจากวันที่ราคาขึ้นทันทีจาก Open และไม่เคยส่งกลับด้านล่าง การพยายามปรับปรุงราคารายการเป็นความผิดพลาดที่ควรใส่ในชุด Stop 1-2 ct เหนือราคา Open ซึ่งจะช่วยลดวันที่ราคาลดลงและไม่เคยเปลี่ยนกลับ นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ 3) ระบบนี้เทรดเดอร์เเละเทรดเดอร์เข่า รูปแบบดังกล่าวมักจะจมน้ำตายโดยการซื้อขายปริมาณมากจึงระบบนี้ทำงานดีขึ้นเมื่อคุณเลือก tickers กับวอลุ่มระหว่าง 500,000 และ 5,000,000 หุ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก การเพิ่มสองคุณสมบัติข้างต้นส่งผลให้เส้นโค้งส่วนได้เสียดีกว่าที่แสดงด้านล่าง ขออภัยฉันไม่มีเวลาเตรียมเอกสารด้านบนอย่างละเอียด โชคดีโพสต์นี้แสดงแนวคิดการซื้อขายแบบยาวนานที่เรียบง่ายเพียงอย่างเดียวซึ่งจะซื้อที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดต่ำกว่าเมื่อวานเมื่อปีที่แล้ว Low Low และออกจากการแข่งขันเมื่อวันอังคารหน้า แม้ว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ราคาตลาดที่แน่นอน แต่ความสามารถในการทำกำไรในระดับสูงของระบบนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทดสอบต่อไป ระบบทำงานได้ดีกับ Watchlists เช่น N100, SP500, SP1500, Russel 1000 ฯลฯ ประสิทธิภาพใน Russel 1000 สูงสุด ตำแหน่งที่เปิดไว้ที่ 1 สำหรับช่วง 12102003 ถึง 12102011 มีลักษณะเช่นนี้: รายการ Watchlists อื่นบางรายการให้โอกาสในการรับผลกำไรน้อยกว่า แต่นี่เป็นจำนวน DD ที่ต่ำกว่า ค่าคอมมิชชั่นถูกกำหนดไว้ที่ 0.005 บาทต่อหุ้น ไม่มีการใช้มาร์จิน ไม่มีการใช้การจัดอันดับที่ชัดเจน tickers มีการซื้อขายตามลำดับตัวอักษรใน Watchlist นี้อาจจะดูแปลก แต่มีความสำคัญ: การย้อนกลับการจัดเรียงนี้ระบบล้มเหลว ซึ่งอาจหมายความว่าเนื่องจากปัญหาการสแกนตามเวลาจริงสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ที่ด้านบนของประเภทนี้อาจมีการซื้อขายที่แตกต่างจากที่แสดงไว้ที่ด้านล่าง ให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง (คุณอาจต้องการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง) และความลื่นไถล (รายการค่อนข้างเสี่ยง แต่การออกอาจเป็นปัญหา) ดีเอสมีความสำคัญ แต่อาจถูกชดเชยด้วยรายการและการซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุงในเวลาจริง เมื่อทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติอาจเป็นไปได้ที่จะวางคำสั่งซื้อ OCA DAY-LMT สำหรับสัญญาณทั้งหมดและรอดูว่าเติมอะไร เนื่องจากการออกจะยากกว่ารายการที่คุณอาจต้องการสำรวจกลยุทธ์ทางออกอื่น ๆ ค่าดีฟอลต์ของพารามิเตอร์จะถูกเลือกออกมาจากหมวก เกือบแน่นอนคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกสำหรับแต่ละ tickers ฉันได้ทดสอบระบบนี้ในโหมด Walk-Forward ในระยะเวลาสั้น ๆ และผลการทดสอบก็มีผลกำไรเป็นเวลาหลายปีแล้ว ยกเว้นตัวเลขของหุ้นซื้อขายพารามิเตอร์ปรากฏไม่สำคัญมาก การเพิ่มประสิทธิภาพเกินขนาด doesn8217t ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในกรณีนี้ โค้ดด้านล่างเป็นเรื่องง่ายมากและต้องมีคำอธิบายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามควรทำความเข้าใจว่าระบบนี้มีขนาดเล็กโดยการซื้อขายที่ Open และโดยการคำนวณ TrendMA โดยใช้ราคา Open เดียวกัน บางคนอาจตีความว่าเป็นการรั่วไหลในอนาคตอย่างไรก็ตามหากคุณค้าระบบนี้ในแบบเรียลไทม์ก็ไม่ใช่ หลายคนไม่ทราบว่าถ้าคุณค้าที่เปิดคุณยังสามารถใช้ราคานี้ในการคำนวณของคุณ 8212 ตราบเท่าที่คุณทำพวกเขาในเวลาจริง 8212 นี่คือที่ AmiBroker และเทคโนโลยีสามารถให้ขอบ ถ้าคุณ Ref () กลับ TrendMA โดยหนึ่งบาร์ระบบยังทำกำไรได้มาก แต่ DDs เพิ่มขึ้นสำหรับบาง Watchlists ถ้าคุณใช้เงินลงทุนคงที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขั้นตอนการซื้อขายจะเป็นการเริ่มต้นการสแกนก่อนที่ตลาดจะเปิดขึ้นและนำ tickers ที่มีราคาอยู่ห่างไกลออกไปเพื่อที่จะไม่สามารถตอบสนอง OpenThresh ได้ ดังนั้นคุณอาจเริ่มต้นสแกน 1000 สัญลักษณ์ แต่อย่างรวดเร็วจำนวนสแกนจะหดไปเพียงสิบหรือมากกว่า tickers เมื่อคุณเข้าใกล้ 9:30 น. การสแกนแบบเรียลไทม์ของคุณจะเร็วมากและคุณจะสามารถสั่งซื้อ LMT ของคุณได้ใกล้กับ Open 8211 ซึ่งคุณอาจจะสามารถปรับปรุงราคา Open ได้ แม้ว่าบางคนมองรหัสด้านล่างและพบว่าไม่มีอะไรผิดพลาดดูเหมือนว่าผลกำไรค่อนข้างสูงสำหรับเช่นระบบที่เรียบง่าย โปรดรายงานข้อผิดพลาดที่คุณอาจเห็น ความคิดเห็นนี้ถูกโพสต์ (161332) ในรายการหลักของ AmiBroker ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีความคิดเห็นที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับ รายการและถ้าคุณมีความสนใจในการทำงานในระบบนี้คุณจะอ่านได้ดีก่อนที่จะเริ่มต้น หลังจากโพสต์ฉันพบจำนวนโพสต์บนเว็บคุยแนวคิดการซื้อขายนี้บางอ้างว่าจะซื้อขายระบบที่คล้ายกันกับความสำเร็จดี ฉันอ้างถึงระบบนี้ 8220Gap Trading8221 ระบบ แต่อาจเป็นบิตของการเรียกชื่อผิด, 8220Mean reversion8221 อาจจะมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น Google จะทำให้คุณได้รับความนิยมมากขึ้นในระบบที่คล้ายคลึงกัน ต่อไปนี้คือการเชื่อมโยงบางส่วน: ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดการซื้อขายที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายและฉันขอแนะนำให้คุณสร้าง Googling ด้วยตัวคุณเองเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ Amibroker คุณมีเครื่องมือที่ดีกว่าผู้ค้าส่วนใหญ่และคุณมีโอกาสที่ดีกว่ามากที่สุดเพื่อให้ได้รูปแบบที่ใช้งานได้ บางทีอาจจะมีกำไรเล็กน้อยและมีรหัสเพิ่มเติม 8212 เป็น 8220quicky8221 โครงการ :-) บางคนแสดงความคิดเห็นว่าระบบนี้จะไม่ทำงานในการซื้อขายจริงในขณะที่พวกเขาอาจพูดถูกต้องเหมือนโครงการนี้ ฉันไม่ได้เสร็จสิ้นระบบและ can8217t อ้างสิทธิ์ที่จะทราบว่ามีการซื้อขายได้หรือไม่ ระบบจะซื้อที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดเมื่อวานเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ที่ราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคำสั่งซื้อ LMT และออกในวันเดียวกันที่ปิด ยื่นโดยเฮอร์แมนเวลา 18:53 น. ภายใต้ไอเดีย (ทดลอง) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการซื้อขายช่องว่าง EOD แบบยาวเท่านั้นฉันใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าขนาดเล็กเพื่อสแกนหาหุ้นของฉัน ค่าเริ่มต้นของ MACD ฉันมองหาฮิสโตแกรม 4 และบาร์ 1 บาร์สำหรับสัญญาณซื้อ (ฉันมีฮิสโทแกรมตั้งค่าเป็นสีแดงสำหรับสีน้ำเงินและสีน้ำเงินขึ้นเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน) MACD เหนือ Zero Line RSI สูงกว่า 30 ระบบนี้อ้างอิงจากแนวโน้มการซื้อขาย ซื้อเมื่อซื้อคืนเมื่อตลาดยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้น ในการสแกนหาการตั้งค่า MACD Trend: 1) ใส่สูตรต่อไปนี้ลงในแผนภูมิ 2) เรียกใช้การสแกนใน AA โดยใช้ SMACDTrend พร้อมสัญลักษณ์ทั้งหมด n วันสุดท้าย n 1 และซิงค์แผนภูมิที่เลือกเป็นค่าติดตั้ง หุ้นที่เป็นไปตามเกณฑ์จะได้รับการรายงานในรายการผลลัพธ์ หมายเหตุ: รูปแบบกฎการตั้งค่าบางอย่างสามารถกำหนดสัญญาณที่ค่อนข้างหาได้ยากและในฐานข้อมูลขนาดเล็กเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการตั้งค่าใด ๆ ในวันใดวันหนึ่ง (ดังนั้นจะไม่มีการรายงานการสแกน) 3) คลิกที่สัญลักษณ์ใด ๆ ในบานหน้าต่างผลลัพธ์เพื่อดูแผนภูมิสำหรับสัญลักษณ์นั้นในพื้นหลัง หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้มีการใช้ฐานข้อมูลการฝึกอบรมซึ่งมีข้อมูลไม่เกิน 5112007 เท่านั้น ความคิดการค้าโดย protraderinc ความคิดเห็นและสูตรโดย Bill 8211 WaveMechanic ยื่นโดย brianz เวลา 11:06 น. ภายใต้ไอเดีย (Experimental) ข้อคิดเห็นบน MACD Trend System วันที่ 14 ตุลาคม พ. ศ. 2550 ยื่นโดย brianz เวลา 10:43 น. ภายใต้ไอเดีย (Experimental) ข้อคิดเห็น Off on 15 วัน Performers Trading System 19 สิงหาคม 2550 นี่คือ เป็นครั้งแรกในซีรีส์ปิดแนวคิดการซื้อขาย KISS (ให้ความเรียบง่ายโง่) ให้คุณเล่นด้วย แนวคิดระบบทั้งหมดที่นำเสนอในที่นี้ไม่ได้รับการยืนยันยังไม่สมบูรณ์และอาจมีข้อผิดพลาด พวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการสำรวจต่อไป และเช่นเคยคุณจะได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มความคิดของคุณเองในซีรีส์นี้ ฉันชอบระบบเรียลไทม์ที่ค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นไปโดยอัตโนมัติและปราศจากตัวบ่งชี้แบบดั้งเดิม ควรที่จะไม่มีพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้อย่างไรก็ตามฉันอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ทุกระบบจะง่ายที่จะมีบางอย่างที่ใช้ค่าเฉลี่ยที่เรียบง่ายหรือฟังก์ชันประเภท HHVLLV ระบบแรกที่แสดงด้านล่างคือสำเนาของระบบการสาธิตที่ฉันใช้ในการพัฒนา Trade-Automation routines ที่อื่นในไซต์นี้ Real-Time Gap-Trading หากต้องการดูวิธีการทำงานนี้คุณควรทำข้อมูล Backtest ในข้อมูลที่มีระยะเวลา 1 นาทีโดยมีระยะเวลา 5-60 นาที ความประทับใจครั้งแรกของคุณอาจเป็นไปได้ว่าผลกำไรเหล่านี้เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งมาจากตลาดที่สูงขึ้น แต่ความจริงที่ว่าผลกำไรระยะยาวและระยะสั้นมีความใกล้เคียงกันแนะนำว่ามีมากขึ้น เนื่องจาก 98 ของธุรกิจการค้าทั้งหมดตกอยู่ระหว่าง 9:30 น. ถึง 10:30 น. ระบบประเภทนี้จะดีถ้าคุณต้องการซื้อขายเพียงวันสั้น ๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการเปิดรับข่าวสารจากตลาดและช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่น ๆ Backtesting นี้ในรายการเฝ้า NASDAQ-100 (backtests ส่วนบุคคล 15 นาที periodicity) ให้ผลกำไรที่แสดงด้านล่างสำหรับ 1 มีนาคม 2007 ถึง 17 สิงหาคม 2007 ชื่อ Ticker ถูกละเว้นเพื่อให้กราฟผังแผนภูมิเพียงแสดงกำไรสุทธิ บาร์สำหรับแต่ละ ticker ทดสอบ การเปิดโปงโดยเฉลี่ยของระบบนี้คือประมาณ 15 ดังนั้นคุณอาจสามารถทำการค้าพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรและทำให้ส่วนต่างของส่วนต่างเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดระวังว่าในรูปแบบดิบการเบิกไม่เป็นที่ยอมรับและอาจมีข้อ จำกัด ด้านปริมาณสำหรับ tickers จำนวนมาก เนื่องจากระบบนี้มีการเปิดรับต่ำจึงอาจเป็นผู้สมัครสำหรับการสแกนตลาดและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดอันดับ RAR จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลกำไรสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นหากประสบความสำเร็จในการเพิ่มการเปิดรับถึง 100 จุดอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาจาก ticker ต่างกันอาจมีความสัมพันธ์กันและการซื้อขายจาก ticker ต่างๆอาจทับซ้อนกัน หากหลาย tickers การค้าในเวลาเดียวกันก็จะยากที่จะเพิ่มความเสี่ยงของระบบ ยื่นโดยเฮอร์แมนเวลา 1:49 น. ภายใต้ไอเดีย (ทดลอง) ความคิดเห็นบน KISS-001: Intraday Gap Trading 17 สิงหาคม 2550 คุณได้รับเชิญให้ส่งลิงก์ไปยังแนวคิดระบบในความคิดเห็นสำหรับโพสต์นี้ Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts การครอสโอเวอร์เฉลี่ยระหว่างวันที่มีการย้ายตำแหน่ง 8211 NeotTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Traders Log Ten day HighLow system 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club กระดานข่าวของ Trader Club 16 กรกฎาคม 2550 หมวดหมู่นี้สงวนไว้สำหรับระบบการซื้อขายที่แท้จริงเช่นนั่นคือคุณมีการซื้อขายในบางช่วงเวลาหรือจะพิจารณาการซื้อขาย เนื่องจากเกณฑ์การซื้อขายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและเนื่องจากระบบอาจทำงานได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาซื้อขายกันอย่างไร เกี่ยวกับสิ่งที่โพสต์ไว้ที่นี่ให้เปิดใจและพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาเห็นว่าระบบสามารถซื้อขายได้ คุณสามารถมีส่วนร่วมโดยการโพสต์เป็นผู้เขียน (ต้องลงทะเบียน) หรือในความคิดเห็นในกระทู้นี้ นี่เป็นที่ที่คุณสามารถแบ่งปันระบบการค้าที่มีผลกำไรเล็กน้อยนั่นคือไม่ควรซื้อขายในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเป็น แต่แสดงให้เห็นว่าศักยภาพ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นระบบพื้นฐานที่ทำกำไรได้ แต่มีประสบการณ์ในการลดลง 50 แห่งระบบดังกล่าวสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มจุดหยุดการจัดการเงินเทคนิคการลงทุนเป็นต้นความจริงก็คือในขณะที่คุณอาจไม่มีความชำนาญ มันทำงานคนอื่นอาจ เกือบทั้งหมดของเราพบความคิดระบบการค้าในหนังสือและนิตยสารที่เราแล้วรหัสใน AFL สำหรับการประเมินผล บางส่วนของระบบเหล่านี้อาจได้รับรอบหลายปีในขณะที่คนอื่นเป็นความคิดใหม่ หลังจากที่เขียนโค้ดไว้เกือบตลอดเวลาเรารู้สึกผิดหวังและออกระบบ (งาน) แทนที่จะโยนงานของคุณคุณจะได้รับเชิญให้โพสต์ระบบที่นี่เพื่อให้นักพัฒนารายอื่นมีโอกาสแก้ไขปัญหานี้ คุณได้รับเชิญให้ร่วมเป็นผู้เขียน (ต้องลงทะเบียน) หรือในความคิดเห็นในโพสต์นี้ 8211 IdeasBack - การทดสอบความคิดการค้าของคุณหนึ่งในสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในหน้าต่างการวิเคราะห์คือการย้อนกลับทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณบน ข้อมูลทางประวัติศาสตร์. ข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบก่อนที่จะลงทุนเงินจริง คุณลักษณะ AmiBroker เดียวนี้สามารถประหยัดเงินจำนวนมากสำหรับคุณ การเขียนกฎการซื้อขายของคุณก่อนอื่นคุณต้องมีกฎวัตถุประสงค์ (หรือกล) เพื่อเข้าและออกจากตลาด ขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์ของคุณและคุณต้องคำนึงถึงตัวคุณเองเนื่องจากระบบต้องตรงกับความเสี่ยงของคุณขนาดของพอร์ตการลงทุนเทคนิคการจัดการเงินและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อคุณมีกฎของตัวเองสำหรับการซื้อขายคุณควรจะเขียนเป็นกฎซื้อและขายใน AmiBroker Formula Lanugage (บวกสั้นและครอบคลุมถ้าคุณต้องการทดสอบการซื้อขายสั้น ๆ ด้วย) ในบทนี้เราจะพิจารณาพื้นฐานข้ามเฉลี่ยข้ามระบบ ระบบจะซื้อหุ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเลข 45 วันและจะขายหุ้นเมื่อราคาปิดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉลี่ย 45 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นสามารถคำนวณได้จาก AFL โดยใช้ฟังก์ชัน EMA ในตัว ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือการระบุอาร์เรย์ของอินพุตและระยะเวลาเฉลี่ยดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดของวันที่ยาวนานถึง 45 วันสามารถหาได้จากข้อความต่อไปนี้: ตัวระบุปิดหมายถึงอาร์เรย์ที่ถือปิดราคาของสัญลักษณ์ที่วิเคราะห์ในปัจจุบัน . หากต้องการตรวจสอบว่าราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสี้ยวเราจะใช้ฟังก์ชัน cross-in ที่มีอยู่ภายใน: cross (close, ema (close, 45)) คำสั่งข้างต้นกำหนดกฎการซื้อขายซื้อ จะให้ quot1quot หรือ quottruequot เมื่อราคาปิดปิดเหนือ ema (ปิด, 45) จากนั้นเราสามารถเขียนกฎการขายที่จะให้ quot1quot เมื่อสถานการณ์ตรงข้ามเกิดขึ้น - ราคาปิดใกล้ด้านล่าง ema (ปิด, 45): ขาย cross (ema (close, 45), close) โปรดทราบว่าเรากำลังใช้ฟังก์ชัน cross เหมือนกัน แต่ คำสั่งตรงกันข้ามของอาร์กิวเมนต์ สูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการค้าแบบยาวจะมีลักษณะดังนี้: ซื้อ cross (ปิด, ema (close, 45)) sell cross (ema (close, 45), close) หมายเหตุ: ในการสร้างสูตรใหม่โปรดเปิดตัวแก้ไขสูตรโดยใช้ Analysis-gtFormula Editor เมนูพิมพ์สูตรและเลือก Tools-gtSend to Analysis ใน Editor สูตรเพื่อกลับทดสอบระบบของคุณเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Back test ในหน้าต่าง Automatic analysis ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ลงในสูตรที่มีกฎการซื้อขายการซื้อขายอย่างน้อยและซื้อ (ตามที่แสดงไว้ด้านบน) เมื่อสูตรถูกต้อง AmiBroker จะเริ่มวิเคราะห์สัญลักษณ์ของคุณตามกฎการซื้อขายของคุณและสร้างรายชื่อธุรกิจการค้าแบบจำลอง กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็ว - คุณสามารถกลับมาทดสอบหลายพันสัญลักษณ์ในไม่กี่นาที หน้าต่างความคืบหน้าจะแสดงเวลาเสร็จสิ้นโดยประมาณ ถ้าคุณต้องการหยุดกระบวนการคุณสามารถคลิกปุ่มยกเลิกในหน้าต่างความคืบหน้า เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นรายการของธุรกิจการค้าจำลองจะปรากฏในส่วนล่างของหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติ (บานหน้าต่างผลลัพธ์) คุณสามารถตรวจสอบเมื่อสัญญาณซื้อและขายเกิดขึ้นได้โดยคลิกสองครั้งที่การค้าในบานหน้าต่างผลลัพธ์ นี้จะให้สัญญาณดิบหรือไม่ได้กรองสำหรับทุกบาร์เมื่อเงื่อนไขการซื้อและขายได้พบ หากต้องการดูเฉพาะลูกศรการค้า (การเปิดและปิดการค้าที่เลือกในปัจจุบัน) คุณควรดับเบิลคลิกที่บรรทัดในขณะที่กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ หรือคุณสามารถเลือกประเภทของการแสดงผลโดยการเลือกรายการที่เหมาะสมจากเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่บานหน้าต่างผลการค้นหาด้วยปุ่มขวาของเมาส์ นอกเหนือจากรายการผลลัพธ์คุณสามารถดูสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่มรายงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติรายงานโปรดดูคำอธิบายของหน้าต่างรายงาน การเปลี่ยนการตั้งค่าการทดสอบด้านหลังโปรแกรมการทดสอบย้อนกลับใน AmiBroker ใช้ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางอย่างสำหรับการปฏิบัติงานรวมทั้งขนาดพอร์ตการลงทุนระยะเวลา (dailyweeklymonthly) จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นอัตราดอกเบี้ยการสูญเสียสูงสุดและการหยุดเป้าหมายผลกำไรประเภทของการค้าราคาและอื่น ๆ บน. การตั้งค่าทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้โดยใช้หน้าต่างการตั้งค่า หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วโปรดอย่าลืมเรียกใช้การทดสอบอีกครั้งหากต้องการให้ซิงค์ข้อมูลกับการตั้งค่า ตัวอย่างเช่นหากต้องการกลับมาทดสอบแถบรายสัปดาห์แทนการคลิกรายวันเพียงคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าเลือกรายสัปดาห์จากกล่องคำสั่งผสมตามงวดและคลิกตกลง จากนั้นเรียกใช้การวิเคราะห์ของคุณโดยคลิกที่ Back test ชื่อตัวแปรที่สงวนไว้ตารางต่อไปนี้แสดงชื่อของตัวแปรสงวนที่ใช้โดย Automatic Analyser ความหมายและตัวอย่างการใช้งานจะได้รับในบทนี้ (ดูคำอธิบายด้านล่าง) การวิเคราะห์อัตโนมัติ (ใหม่ใน 3.9) จนถึงขณะนี้เราได้กล่าวถึงการใช้งานเครื่องทดสอบหลังอย่างง่าย AmiBroker สนับสนุนวิธีการและแนวความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้ โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานควรจะเริ่มต้นเล่นนิดหน่อยกับหัวข้อที่ง่ายกว่าที่อธิบายข้างต้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ ดังนั้นเมื่อคุณพร้อมแล้วโปรดดูที่คุณลักษณะที่แนะนำเมื่อเร็ว ๆ นี้ของผู้ทดสอบเบื้องหลัง: a) โฮสต์การเขียนสคริปต์ของ AFL สำหรับนักเขียนสูตรขั้นสูง b) การสนับสนุนทางการเงินระยะสั้น c) วิธีการควบคุมราคาการดำเนินการใบสั่งซื้อจาก สคริปต์ d) ประเภทต่างๆของการหยุดในการทดสอบกลับ e) การจัดตำแหน่งขนาด f) ขนาดล็อตรอบและขนาดติ๊ก g) บัญชี margin h) backtesting อนาคตโฮสต์การเขียนสคริปต์ AFL เป็นหัวข้อขั้นสูงที่ครอบคลุมในเอกสารแยกต่างหากที่มีอยู่ที่นี่และฉันไม่เคยพูดคุย ในเอกสารฉบับนี้ คุณลักษณะที่เหลือจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ AmiBroker ถ้าคุณต้องการใช้ระบบทดสอบย้อนหลังโดยใช้ทั้งการค้าระยะสั้นและระยะยาวคุณสามารถจำลองกลยุทธ์หยุดและย้อนกลับได้เท่านั้น เมื่อตำแหน่งที่ยาวถูกปิดตำแหน่งสั้น ๆ ใหม่ถูกเปิดขึ้นทันที เนื่องจากตัวแปรการจองซื้อและขายถูกใช้สำหรับธุรกิจการค้าทั้งสองประเภท ตอนนี้ (มีเวอร์ชัน 3.59 หรือสูงกว่า) มีตัวแปรสำรองแยกต่างหากสำหรับการเปิดและปิดการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว: buy - quottruequot หรือ 1 ค่าเปิดขายเวลานาน - quottruequot หรือ 1 ค่าปิดการค้าระยะสั้น - quottruequot หรือ 1 ค่าเปิดฝาครอบการค้าสั้น - quottruequot หรือ 1 ค่าปิดการค้าสั้น Som เพื่อทดสอบการค้าสั้น ๆ ที่คุณต้องการกำหนดตัวแปรสั้นและครอบคลุม หากคุณใช้ระบบหยุดและกลับ (เสมอในตลาด) เพียงแค่กำหนดขายให้สั้นและซื้อเพื่อปกปิดปกสั้นขายนี้จำลองวิธี pre-3.59 รุ่นทำงาน แต่ตอนนี้ AmiBroker ช่วยให้คุณสามารถมีกฎการซื้อขายแยกกันได้สำหรับการดำเนินการต่อไปและยาวไปตามที่แสดงในตัวอย่างง่ายๆนี้: กฎการเข้าและออกจากการซื้อขายระยะยาว: ซื้อ cross (cci (), 100) sell cross (100, cci ()) short กฎการเข้าและออกของการค้า: ข้ามสั้น (-100, cci ()) cross cross (cci (), -100) โปรดทราบว่าในตัวอย่างนี้ถ้า CCI อยู่ระหว่าง -100 ถึง 100 คุณออกจากตลาด การควบคุมราคาทางการค้า AmiBroker มีตัวแปรสงวนใหม่ 4 ตัวแปรเพื่อระบุราคาที่ซื้อซื้อขายคำสั่งซื้อสั้นและครอบคลุมจะดำเนินการ อาร์เรย์เหล่านี้มีชื่อต่อไปนี้: buyprice, sellprice, shortprice และ coverprice แอพพลิเคชันหลักของตัวแปรเหล่านี้คือการควบคุมราคาทางการค้า: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) ในวันจันทร์ซื้อที่สูงมิฉะนั้นซื้อที่ปิดเพื่อให้คุณสามารถเขียนข้อมูลต่อไปนี้เพื่อจำลองคำสั่งหยุดชะงักจริง: BuyStop สูตรสำหรับระดับการซื้อ SellStop สูตรการขาย Stop stop ถ้าทุกช่วงเวลาราคาขึ้นเหนือระดับการซื้อ (highgtbuystop) คำสั่งซื้อจะเกิดขึ้น (ที่ buystop หรือต่ำกว่าไหนสูงกว่า) Buy Cross (High, BuyStop) ถ้าทุกช่วงเวลาในช่วงวันราคาตกลงต่ำกว่าระดับการขาย (Sellstop, Low) ให้แน่ใจว่าราคาซื้อไม่ต่ำกว่า Low SellPrice min (SellStop, High) ให้แน่ใจว่าราคาขายต่ำสุด (Sellstop, High) ราคาขายไม่สูงกว่าสูงโปรดทราบว่า AmiBroker ตั้งค่าตัวแปรพร็อพเพอร์ตี้ซื้อขายช่วงสั้นและครอบคลุมโดยใช้ค่าที่กำหนดไว้ในหน้าต่างการตั้งค่าทดสอบระบบ (ดังแสดงด้านล่าง) เพื่อให้คุณสามารถกำหนดได้ในสูตรของคุณ ถ้าคุณไม่ได้กำหนดให้ AmiBroker ทำงานได้เหมือนในเวอร์ชันเก่า ในระหว่างการทดสอบย้อนกลับ AmiBroker จะตรวจสอบว่าค่าที่คุณกำหนดให้กับ buyprice, sellprice, shortprice, coverprice เหมาะสมกับช่วงต่ำสุดของแถบที่ระบุ ถ้า AmiBroker ปรับราคาให้สูงขึ้น (ถ้าราคาของสินค้าสูงกว่าราคาสูง) หรือราคาต่ำ (ถ้าราคาของสินค้าต่ำกว่าราคาต่ำ) เป้าหมายกำไรจะหยุดลงตามที่เห็นในภาพด้านบนการตั้งค่าใหม่สำหรับ หยุดเป้าหมายกำไรจะมีอยู่ในหน้าต่างการตั้งค่าการทดสอบระบบ หยุดเป้าหมายกำไรจะถูกเรียกใช้เมื่อราคาสูงในแต่ละวันเกินระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อได้ โดยค่าเริ่มต้นการหยุดทำงานจะดำเนินการในราคาที่คุณกำหนดเป็นอาร์เรย์ราคาขาย (สำหรับการค้าระยะยาว) หรือครอบคลุมราคาสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ลักษณะการทำงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ quotExit ที่คุณลักษณะ stopquot quotExit at stopquot ถ้าคุณทำเครื่องหมาย quotExit ที่กล่อง stopquot ในการตั้งค่า stop จะถูกดำเนินการที่ระดับ stop แน่นอนคือถ้าคุณกำหนด profit stop stop ที่ 10 stop ของคุณและ buy price ถูก 50 order stop จะถูกดำเนินการที่ 55 แม้ว่า อาร์เรย์ราคาขายของคุณมีค่าที่แตกต่างกัน (เช่นราคาปิด 56) การสูญเสียมากที่สุดจะหยุดทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน - จะมีการดำเนินการเมื่อราคาต่ำสำหรับวันหนึ่ง ๆ จะลดลงต่ำกว่าระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อได้การหยุดแบบนี้ใช้เพื่อปกป้องผลกำไรเนื่องจาก แทร็กการค้าของคุณดังนั้นทุกครั้งที่ตำแหน่งมีมูลค่าถึงระดับสูงใหม่การวางตำแหน่งต่อท้ายจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เมื่อกำไรลดลงต่ำกว่าระดับหยุดต่อท้ายตำแหน่งจะปิดลง กลไกดังกล่าวแสดงไว้ในภาพด้านล่าง (10 จุดต่อท้ายจะปรากฏขึ้น): ตัวอย่างการใช้งานระดับต่ำสุดของการหยุดเป้าหมาย Profit-Level ใน AFL: ซื้อ Cross (MACD (), Signal ()) สำหรับ (i 0 i lt BarCount i) if (priceatbuy 0 ซื้อ i) ราคาซื้อ BuyPrice i ถ้า (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) ขาย i 1 ราคาขายฉัน 1.1 ราคาซื้อราคา 0 อื่นขาย i 0 นี่คือคุณลักษณะใหม่ในเวอร์ชัน 3.9 การกำหนดตำแหน่งใน backtester จะดำเนินการโดยใช้ตัวแปรใหม่ที่จองไว้ PositionSize ltsize arraygt ตอนนี้คุณสามารถควบคุมจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ทโฟลิโอที่ลงทุนไปในจำนวนบวกทางการค้ากำหนดจำนวนเงิน (ดอลลาร์) ที่ลงทุนในการค้าเช่น PositionSize 1000 invest 1000 ในทุกจำนวนลบทางการค้า - 100 ..- 1 กำหนดร้อยละ: -100 ให้ 100 ของขนาดพอร์ตในปัจจุบัน -33 ให้ 33 ทุนที่มีอยู่ตัวอย่างเช่น PositionSize -50 ลงทุนเสมอเพียงครึ่งเดียวของตัวอย่างการปรับขนาดการลงทุนในปัจจุบันเช่น PositionSize - 100 RSI () เนื่องจาก RSI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งจะส่งผลให้ตำแหน่งขึ้นอยู่กับค่า RSI ค่าต่ำของ RSI จะส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นหากมีการลงทุนน้อยกว่า 100 เงินสดที่เหลืออยู่จำนวนที่เหลือจะได้รับดอกเบี้ย ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่า นอกจากนี้ยังมีช่องทำเครื่องหมายใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA: ขนาดของตำแหน่ง quoteline ที่ลดลง - จะควบคุมวิธีที่ backtester จัดการกับสถานการณ์เมื่อขนาดตำแหน่งที่ต้องการ (ผ่านทาง PositionSize variable) เกินกว่าเงินสดที่มีอยู่: เมื่อตรวจสอบสถานะนี้จะมีการป้อนตำแหน่งด้วยขนาดที่กระพริบเป็น เงินสดที่มีอยู่ถ้าไม่ได้ทำเครื่องหมายตำแหน่งจะไม่ถูกป้อน หากต้องการดูขนาดตำแหน่งจริงโปรดใช้โหมดรายงานใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA: รายการ quotTrade ที่มีราคาและ pos sizequot สำหรับตอนท้ายนี่เป็นตัวอย่างของเทคนิคการปรับตำแหน่งตำแหน่ง ATR ของ Tharps ที่มีรหัสใน AFL: ซื้อ ltyour buy formula heregt ขาย 0 ขายเฉพาะโดยหยุด TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 สำคัญ: ตั้งค่าในการตั้งค่า: Initial ความเสี่ยงของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.01 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาตำแหน่ง (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) เทคนิคสามารถสรุปได้ดังนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดต่อ 100,000 เป็นระดับความเสี่ยงที่ 1 ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ระดับความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้: ถ้าการหยุดชะงักต่อ 50 สต๊อกอยู่ที่ 45 กล่าวคือค่า ATR สองตัวเทียบกับตำแหน่งการสูญเสีย 5 ครั้งแบ่งออกเป็น 1,000 ความเสี่ยงที่จะให้ 200 หุ้นที่จะซื้อ ดังนั้นความเสี่ยงในการขาดทุนคือ 1000 แต่ความเสี่ยงในการจัดสรรคือ 200 หุ้น x 50share หรือ 10,000 ดังนั้นเราจึงจัดสรรหุ้น 10 ทุนให้แก่ผู้ซื้อ แต่เพียงความเสี่ยง 1000 เท่านั้น (แก้ไขข้อความที่ตัดตอนมาจากรายชื่อผู้รับจดหมาย AmiBroker) ขนาดของล็อตล็อตและขนาดของ tick เครื่องมือต่าง ๆ จะซื้อขายกับ quottrading unitsquot หรือ quotblocksquot ต่างๆ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถซื้อหน่วยย่อยของเศษส่วนได้ แต่คุณไม่สามารถซื้อหุ้นบางส่วนได้ บางครั้งคุณต้องซื้อใน 10s หรือ 100s จำนวนมาก ตอนนี้ AmiBroker ช่วยให้คุณระบุขนาดบล็อกได้ในระดับโลกและต่อสัญลักษณ์ คุณสามารถกำหนดขนาดของรอบล็อตต่อสัญลักษณ์ในหน้า Symbol-gtInformation (รูปที่ 3) ค่าของศูนย์หมายความว่าสัญลักษณ์ไม่มีขนาดล็อตล็อตพิเศษและจะใช้ sizequot รอบโควต้าที่กำหนดไว้ (การตั้งค่าส่วนกลาง) จากหน้าการตั้งค่าการวิเคราะห์อัตโนมัติ (รูปที่ 1) ถ้ามีการกำหนดขนาดเริ่มต้นให้เป็นศูนย์หมายความว่าอนุญาตให้มีการอนุญาตการขายหุ้นบางส่วนได้ คุณสามารถควบคุมขนาดล็อตได้โดยตรงจากสูตร AFL ของคุณโดยใช้ตัวแปรสำรอง RoundLotSize ตัวอย่างเช่นการตั้งค่านี้ควบคุมการเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำของสัญลักษณ์ที่กำหนด คุณสามารถกำหนดได้ในระดับโลกและต่อสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับขนาดล็อตล็อตคุณสามารถกำหนดขนาดขีดสัญลักษณ์ต่อสัญลักษณ์ในหน้า Symbol-gtInformation (รูปที่ 3) ค่าของศูนย์สั่งให้ AmiBroker ใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดไว้ในหน้าการตั้งค่า (รูปที่ 1) ของหน้าต่าง Automatic Analysis หากขนาดติ๊กเริ่มต้นมีการตั้งค่าเป็นศูนย์หมายความว่าไม่มีการเลื่อนราคาขั้นต่ำ คุณสามารถตั้งค่าและเรียกใช้ขนาดขีดจากสูตร AFL โดยใช้ตัวแปรสงวนลิขสิทธิ์ TickSize เช่น: โปรดทราบว่าการตั้งค่าขนาดติ๊กมีผลต่อการค้าเฉพาะที่เกิดจากการหยุดทำงานในตัวและหรือ ApplyStop () Backtester ถือว่าข้อมูลราคาเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของ tick และจะไม่เปลี่ยนอาร์เรย์ราคาที่จัดทำโดยผู้ใช้ ดังนั้นการระบุขนาดของ tick จึงเหมาะสมเท่านั้นหากคุณใช้ built-in stop ดังนั้นจุดทางออกจะถูกสร้างขึ้นที่ระดับราคาใกล้เคียงกับที่ได้รับการคำนวณ ตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นคุณไม่สามารถมีส่วนที่เป็นเศษเล็กเศษน้อยของเงินเยนดังนั้นคุณจึงควรกำหนดให้มีการขีดเส้นใต้ระดับโลกเป็น 1 ดังนั้นการหยุดการค้าออกจากระบบในระดับจำนวนเต็ม การตั้งค่า margin ของบัญชีกำหนดความต้องการอัตราร้อยละสำหรับทั้งบัญชี ค่าดีฟอลต์ของส่วนต่างของบัญชีคือ 100 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้เงิน 100 ครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบการค้าและนี่คือวิธีที่ backtester ทำงานในเวอร์ชันก่อนหน้า แต่ตอนนี้คุณสามารถจำลองบัญชี margin ได้ เมื่อคุณซื้อที่ขอบคุณเป็นเพียงการยืมเงินจากโบรกเกอร์ของคุณเพื่อซื้อหุ้น ด้วยกฎระเบียบปัจจุบันคุณสามารถวาง 50 ของราคาซื้อหุ้นที่คุณต้องการซื้อและยืมครึ่งหนึ่งจากโบรกเกอร์ของคุณ ในการจำลองนี้เพียงแค่ใส่ 50 ในฟิลด์ margin ของบัญชี (ดูรูปที่ 1) หากทุนจดทะเบียนของคุณถูกกำหนดเป็น 10000 กำลังซื้อของคุณจะเท่ากับ 20000 และคุณจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่ได้ โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้จะกำหนดอัตรากำไรสำหรับทั้งบัญชีและไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถซื้อขายหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ สัญญาณเข้ารายการ quotReverse จะเปลี่ยนช่องทำเครื่องหมาย exitquot ไปที่การตั้งค่า Backtester เมื่อเปิดใช้งาน (ค่าดีฟอลต์) - backtester ทำงานในเวอร์ชันก่อนหน้าและปิดตำแหน่งโพสโทตัตไว้แล้วหากพบสัญญาณขาเข้าใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าสวิตช์นี้ปิดอยู่แม้ว่าสัญญาณย้อนกลับจะมีการเปิดการค้าและไม่ปิดโพสโทตัตจนกระทั่งมีการสร้างสัญญาณออก (ขายหรือปก) เป็นประจำ ในคำอื่น ๆ เมื่อสวิตช์นี้ปิด backtester ละเว้นสัญญาณสั้นในช่วงการค้าที่ยาวนานและไม่สนใจซื้อสัญญาณระหว่างการค้าระยะสั้น (การตั้งค่าเริ่มต้น) - อนุญาตให้ป้อนและออกจากแถบเดียวกันได้ (เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า) หากปิด - exit สามารถเกิดขึ้นได้จากการตั้งค่า เฉพาะแถบถัดไปเท่านั้น (ใช้กับสัญญาณปกติมีการตั้งค่าแยกต่างหากสำหรับการออกจากระบบที่สร้างโดย ApplyStop) การสลับไปที่ OFF ช่วยให้สามารถทำซ้ำลักษณะการทำงานของ MS backtester ที่ไม่สามารถจัดการกับการออกในวันเดียวกันได้ quotActivate หยุดการอ้างอิงทันทีการตั้งค่านี้จะแก้ปัญหาของระบบทดสอบที่เข้าสู่ตลาดการค้าที่เปิดอยู่ ในเวอร์ชันก่อนหน้าในช่วงหลังสุดของ 4.09 ถือว่าคุณเข้าสู่ธุรกิจการค้าในตลาดใกล้เคียงดังนั้นจะมีการเปิดใช้งานการหยุดทำงานในตัวนับจากวันถัดไป ปัญหาคือเมื่อคุณกำหนดราคาเปิดเป็นราคารายการทางการค้าแล้วความผันผวนของราคาในวันเดียวกันไม่ได้ทำให้เกิดการหยุดชะงัก มีการแก้ไขปัญหาที่เผยแพร่โดยอิงตามโค้ด AFL แต่ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ เพียงแค่เปิดการขายคุณควรทำเครื่องหมาย quotest หยุดทำงานทันที (รูปที่ 1) คุณอาจถามว่าทำไมไม่ทำเพียงแค่ตรวจสอบราคาของ buyprice หรือ shortprice หากมีราคาเท่ากับราคาเปิด โชคไม่ดีที่ทำงานตามปกตินี้ ทำไมเพียงเพราะมี Doji วันเมื่อราคาเปิดเท่ากับปิดแล้ว backtester จะไม่ทราบว่าการค้าถูกป้อนที่ตลาดเปิดหรือปิด ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการตั้งค่าแยกต่างหาก QuickUtil QuickAFLquotQuickAFL (tm) เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถคำนวณ AFL ได้เร็วขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในตอนแรก (ตั้งแต่ปี 2546) มีให้เลือกใช้สำหรับตัวบ่งชี้เท่านั้นเนื่องจากเวอร์ชัน 5.14 มีให้ในการวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยเช่นกัน ในขั้นต้นความคิดนี้ก็เพื่อให้สามารถวาดแผนภูมิใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยการคำนวณสูตร AFL เฉพาะส่วนที่สามารถมองเห็นได้ในแผนภูมิ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติสามารถใช้ชุดย่อยของใบเสนอราคาที่มีอยู่เพื่อคำนวณ AFL หากพารามิเตอร์ 8220range8221 ที่เลือกมีค่าน้อยกว่า 8220 ใบเสนอราคาทั้งหมด คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ QuickAFL และวิธีควบคุมมันมีอยู่ในบทความฐานความรู้นี้: amibrokerkb20080703quickafl โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้เฉพาะใน backtester เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจและการสแกนมกราคม 13, 2011 middot 20 ความเห็น middot Backtest แนวโน้มระยะยาวต่อไปนี้มักถูกเรียกเก็บเงินว่าเป็นทางเลือกที่ดีและเรียบง่ายสำหรับการซื้อและระงับผู้ค้ารายย่อย สำหรับนักลงทุนเหล่านั้นที่ต้องการใช้แนวทางการซื้อขายแบบ DIYself กลยุทธ์การใช้งานอาจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น 8211 แต่ต้องใช้การมีส่วนร่วมอย่างมาก In the case of an End-of-Day Trend Following system trading a global portfolio, the requirements to check the markets and system every day, potentially several times a day, might be incompatible with individual investors8217 lifestyle (job, family, etc.). A more practical 8211 monthly 8211 system might suit some individual traders8217 requirements better. But can these monthly systems achieve decent performances Daily vs Monthly Data This post will be looking at the results of one system traded on two different frequencies . One common approach when testing a monthlyweekly system is to use the corresponding timeframe for the data fed to the back-testing system. This can sound intuitively correct but testing a system on monthly data has some drawbacks. We still want to be able to 8220see what happened8221 in between each monthly trading decision (i. e. chart the intra-month equity curve), which is not possible with monthly data. Moreover, the reporting frequency does affect the system statistics (an illustration with Max Drawdown being described in this paper by David Harding pdf 8211 covered in this post ). In order to perform an apples-to-apples comparison of both frequencies on the same system, daily data needs to be used in each case . System Rules A viable monthly system needs to be relatively long term: no point in trading a 3-day swing trading system on a monthly basis8230 For the purpose of this post, the classical Golden Cross system is used (a. k.a. the 200-50 Moving Average Cross-Over system 8211 featured in the State of Trend Following report ). In its daily incarnation, the system is traded exactly as per the monthly report: Buy when Short MA Long MA, Sell when Short MA Global Futures Broker Check the list of global futures markets Wisdom Trading offer access to, from Maize in South Africa, Palm Oil in Malaysia to Korean Won, Brazilian Real or Japanese Kerosene to name a few, it is impressive and great to benefit from diversification. AmiBroker Code for TransDow System I have been trying to replicate ETF HQ8217s TransDow strategy. It is a neat idea, and the simplicity appeals to me. Beyond that, I8217ve been working with AmiBroker to get better at coding in multiple time frames. Because this strategy uses weekly closes, I thought it would be good practice. The problem is that I cannot get my results to be any where near ETF HQ8217s results. My guess is that my code has an error, but for the life of me, I cannot figure it out. After emailing with ETF HQ, I was able to determine that their coding has the week close on Monday while my code uses Friday as the last day of the week. This should not make that much of a difference. The AmiBroker code is below. I have put it within the WordPress quote function, so it should be able to be cut and pasted without error. Update It will not cut and paste without error. The problem seems to stem from the quotation marks. I8217ll leave the code here so that others can peruse it. Email me woodshedder73 at google mail and I8217ll send the. afl file as an attachment. TransDow as described by Derry Brown: etfhqblog20130504market-timing-through-market-dominance-transdowutmsourcefeedburneramputmmediumfeedamputmcampaignFeed3AEtfHq28ETFHQ29 Boilerplate options SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 ) SetOption( InitialEquity, 10000 ) SetOption( MinShares, 1 ) SetOption( MinPosValue, 0 ) SetOption( FuturesMode, False ) SetOption( AllowPositionShrinking, True ) SetOption( ActivateStopsImmediately, False ) SetOption( ReverseSignalForcesExit, False ) SetOption( AllowSameBarExit, False ) SetOption( CommissionMode, 3 ) SetOption( CommissionAmount, 0.0 ) SetOption( InterestRate, 0 ) SetOption( MarginRequirement, 100 ) SetOption( MaxOpenPositions, 1 ) SetOption( UsePrevBarEquityForPosSizing, True ) RoundLotSize 1 0 for Funds, 100 for Stocks TickSize 0 0 for no min. size MarginDeposit 0 Totalpositions 1 PositionSize -100TotalPositions Weekly Bars TimeinWeekly TimeFrameSet(Time) DJIForeign(DJI, C) DJTForeign(DJT, C) RatioDJTDJI Ratio10MA(Ratio,10) TimeFrameRestore() RestorePriceArrays() Plot(Ratio, Ratio, colorYellow, styleLine) Plot(Ratio10, Ratio10,colorGreen, styleLine) FilterTrue AddColumn(Ratio, Ratio,1.5) AddColumn(Ratio10, SMA108243,1.5) AddColumn(Buy, Buy) AddColumn(Sell, Sell) Let me know in the comments if there are any questions about the code. My data provider uses DJI for the Dow Jones Industrial Average and DJT for the Dow Jones Transportation Index. These symbols may have to replaced with whatever symbol your data provider uses for the DJI and DJT. If you enjoy the content at iBankCoin, please like our Facebook page Well, so far I can8217t get this system to work at all. It underperforms the DJT from the beginning. I am using the closest trading day to Friday for the weekly close buy at that day8217s close when the signal is positive and hold for the week, otherwise in cash. I honestly don8217t know what a 4 stop-loss means under these conditions 8211 don8217t buy again until the system cycles through a complete set of in-out signals, or just sit out a week if the signal is still positive, or what Still can8217t make this work. I should add that weekly closes (based on DJ data) are usually Saturdays up to about 1945 sometimes Saturday and sometimes Friday until 1952, and Fridays after that. Except for days the market was closed on Fridays, or Saturdays, or Thursdays, or two or three days. And except for a couple of events like 911, when the weekly close was the prior Monday. Giving us one three day week, two five day weeks, many six and eight day weeks, two nine day weeks, and one 13 day week. Find all kinds of interesting stuff looking at 5000 lines of data. But probably not the main reason I can8217t get it to work.

Comments

Popular posts from this blog

Forex แบบ Real Time Api

ยินดีต้อนรับสู่ ForexFeed. ForexFeed บริการข้อมูลส่งมอบข้อมูล Real-Time หรือ Intraday Currency and Metals ไปยัง Apps ของคุณเมื่อใดและที่ไหนที่คุณต้องการใช้งานได้ดีพอที่จะเรียกใช้ Data Services APIs ตามมาตรฐาน Web Services และ Open Data Formats ทำให้การป้อนข้อมูลสกุลเงินของโลหะมีค่าเป็นแบบเรียลไทม์ ลงในแอพพลิเคชันของคุณได้ง่ายกว่าที่คุณคิดหรือไม่แอพพลิเคชันทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Tick-Data Tick ข้อมูลวันสิ้นเชิงหรือที่ใดที่หนึ่งระหว่าง ForexFeed จะให้บริการแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญด้านการตลาดของคุณเมื่อคุณต้องการ - 86,400 วินาทีต่อวันระบบการจัดซื้อ ForexFeed ได้คุณครอบคลุมเครื่องมือข้อมูล FX ของเราได้อย่างรวดเร็วฟ้าผ่าให้ข้อมูลปพลิเคชันของคุณในมิลลิวินาทีเลขหลักเดียวการประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือรวมอยู่สกุลเงินทองหรือโลหะเงินโดยตรงลงในมือถือของคุณ แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ง่ายจาก ForexFeed Web APIs สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการกำหนดสกุลเงินการขายออนไลน์ช่วยให้ลูกค้าของคุณทราบราคาในท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ s และบริการโดยการเสนอราคาสกุลเงินท้องถิ่นแบบเรียลไท

การค้า อัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เงิน

wiki วิธีการค้า Forex Part หนึ่งในสาม: การเรียนรู้พื้นฐานการซื้อขาย Forex เข้าใจคำศัพท์พื้นฐาน forex พื้นฐาน ประเภทของสกุลเงินที่คุณใช้จ่ายหรือการกำจัดคือสกุลเงินหลัก สกุลเงินที่คุณซื้อเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคุณขายหนึ่งสกุลเงินเพื่อซื้ออีก อัตราแลกเปลี่ยนบอกจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายในสกุลเงินอ้างอิงเพื่อซื้อสกุลเงินหลัก ตำแหน่งยาวหมายความว่าคุณต้องการซื้อสกุลเงินหลักและขายสกุลเงินที่อ้างอิง ในตัวอย่างข้างต้นคุณต้องการขายดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อซื้อปอนด์อังกฤษ ตำแหน่งสั้นหมายความว่าคุณต้องการซื้อสกุลเงินของสกุลเงินและขายสกุลเงินหลัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณจะขายปอนด์อังกฤษและซื้อเหรียญสหรัฐฯ ราคาเสนอคือราคาที่นายหน้าของคุณพร้อมที่จะซื้อสกุลเงินหลักเพื่อแลกกับสกุลเงินที่ใช้อ้างอิง การเสนอราคาเป็นราคาที่ดีที่สุดที่คุณยินดีที่จะขายสกุลเงินอ้างอิงของคุณในตลาด ราคาเสนอหรือราคาเสนอคือราคาที่โบรกเกอร์ของคุณจะขายสกุลเงินหลักเพื่อแลกกับสกุลเงินที่ใช้อ้างอิง ราคาถามเป็นราคาที่ดีที่สุดที่คุณต้องการซื้อจากตลาด การแพร่กระจายคือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอ 1 อ่านข้อความราคา fo

Binary ตัวเลือก Trading Usa

ไบนารีตัวเลือกการค้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อมาถึงตัวเลือกไบนารี USA เป็นสถานที่ที่ยุ่งยากในการค้า ด้วยกฎระเบียบและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณอาจถามตัวเองว่าข้อมูลที่คุณมีถูกต้องทันสมัยและมีข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้หรือไม่ ประการแรกการซื้อขายตัวเลือกไบนารีในสหรัฐฯไม่เป็นการผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามคุณอาจพบว่ามีความท้าทายมากขึ้นในการเลือกโบรกเกอร์เนื่องจากรัฐบาลระบุว่าเทรดเป็นตัวเลือกการพนัน ที่กล่าวว่าการซื้อขายตัวเลือกไบนารีไม่ได้เป็นกฎระเบียบเมื่อเทียบกับโฟหรือประเภทการค้าอื่น ๆ ดังนั้นข้อ จำกัด ไม่แน่นหนา เป็นสิ่งสำคัญมาก แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณค้ากับโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการควบคุมไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศตราบเท่าที่พวกเขายอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐฯ ด้วยจุดสนใจล่าสุดในการซื้อขายออนไลน์ขณะนี้ผู้ค้าหลายรายพบว่าตัวเองใช้โบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐฯซึ่งคุณสามารถเปิดบัญชีด้วยและมีข้อบังคับอื่น ๆ ที่คุณควรทราบหรือไม่ดีเราอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ และให้คำแนะนำผ่านทางโบรกเกอร์ที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดมาจากความรู้และก